[포용·상생 新동력下] 포용·상생 내세운 지방·인터넷은행, 연체율과 신용평가 리스크 직면

【투데이신문 문영서 기자】인터넷전문은행의 대안신용평가와 지방은행 관계형금융이 금융 포용과 상생금융으로서 시중은행과 차별화된 역할을 가지고 있다는 평가가 나오는 가운데 최근 연체율 상승과 개인정보 보호 및 데이터 신뢰성 우려 또한 제기되고 있다.

17일 금융권에 따르면 올해 3분기 말 기준 지방금융 소속 5개 은행의 연체율 평균은 직전 분기말의 0.89%보다 소폭 오른 0.97%을 기록했다. 

전북은행이 1.2%로 가장 높았고 BNK경남은행 1.01%, BNK부산은행 1%, iM뱅크 0.95%, 광주은행 0.81% 순으로 뒤를 이었다.

지방 부동산 경기 침체와 지역 산업의 경쟁력 약화, 중소기업 및 소상공인 대출 원리금 상환 부담 증가는 중·저신용자 신용대출 취급이 잦고 기업대출에서도 중소기업 대출의 비중이 큰 지방은행의 건전성에 큰 위험 요소로 작용했다. 

연체율이 1%를 상회하면 은행들은 부실채권에 대한 대손충당금 적립 부담이 커지게 되고, 채권 회수 불능 위험이 늘어나 수익성도 급감한다. 지방은행은 서울 및 수도권에 비해 자본조달 여력이 작고, 금융 산업 구조상 높은 금리와 낮은 우량 고객 비중, 비이자이익 확대의 어려움까지 겹쳐 위기가 심화되고 있다.​

이러한 상황에서 지방은행이 지역 중소기업, 소상공인의 금융 접근성을 확보하고 지속적으로 상생금융을 제공하기 위해서는 단순한 민간 경쟁력만으로는 한계가 있는 만큼, 공공기관 금고 지방은행 지정 확대와 같은 정책적 지원 등 국가적 지원책이 반드시 병행되어야 한다는 목소리가 나온다.

생산과포용금융연구회 임수강 부회장은 “객관적으로 보면 시중은행이 규모나 금리 등이 유리한 위치에 있기 때문에 점차 위축이 되고 있는 상황”이라며 “지방은행이 중요하기 때문에 정책적으로 좀 더 우대할 필요가 있다”고 말했다.

임 부회장은 “공공기관이 시금고를 지방은행으로 정하는 등 지방은행과 거래를 더 많이 하거나 정부가 투자해서 기업분석 시스템을 만들어주는 등의 도움이 필요하다”고 덧붙였다. 

금융 포용 넓히는 대안신용평가…건전성은 숙제

대안신용평가는 금융거래 정보가 부족한 차주들을 위해 통신비 납부, 모바일 사용 패턴, SNS 활동, 온라인 소비 행태 등 비금융 데이터를 활용해 신용도를 평가하는 새로운 방식이다. 이런 혁신이 금융포용성 확대에 이바지하고 있으나, 개인정보보호와 데이터 신뢰성, 모델의 완성도와 유효성 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다.

대안신용평가에 활용되는 비금융 대안정보는 전통적인 재무정보에 비해 편차가 크고 가치 없는 데이터가 혼합될 수 있어, 평가 모델의 정확성과 신뢰성을 저해하는 요인이 된다. 데이터의 질이 낮거나 불균질하면 머신러닝 기반 평가 모델의 예측력 또한 떨어지며, 이는 신용 리스크 관리와 건전성 유지에 악영향을 미칠 수 있다. 

모델 자체의 유효성 문제도 있다. 대안신용평가에 사용되는 AI·머신러닝 알고리즘은 복잡하고 내부 과정이 쉽게 드러나지 않는 ‘블랙박스’ 형태로, 평가 결과가 어떻게 도출됐는지 소비자가 이해하거나 평가에 이의를 제기하는 데 한계가 있을뿐더러 알고리즘이 특정 집단에 불리하게 작용하는 편향 문제도 만만치 않다. 해외 사례에서는 동일한 신용등급임에도 인종이나 지역, 연령대에 따라 차별적인 결과가 발생하는 경우가 있기도 했다.

특히 디지털 접근성이 떨어지는 금융 취약계층이 불리하게 평가받을 가능성도 있어 금융 포용이라는 본질적 목표에 역행할 수 있다는 위험성도 있다. 

하나금융연구소 정윤영 연구위원은 “기존의 전통적인 데이터가 아닌 대안정보를 통해 차주의 위험을 평가한다는 측면에서 금융확대의 장점이 있지만 가용가능한 대안정보의 질(Quality), 개인정보보호 관련 이슈 등과 더불어 시장 상황 변화에 따른 모델 자체의 유효성 문제로 발생하는 위험도 있다”고 짚었다. 

뿐만 아니라 인터넷은행의 연체율은 비교적 안정적으로 관리되는 상황이지만 경기 둔화로 인한 차주들의 상환능력 악화에 중·저신용자 대출을 일정 비율 이상 확대해야 하는 규제 영향이 복합적으로 작용할 경우 추가적인 상승 위험이 있다. 

여기에 대출 확대는 필연적으로 건전성 악화, 연체율 상승과 비례할 수밖에 없는 상황이다. 

다만 아직까지는 대안신용평가모델을 통한 대출 확대 규모가 폭발적으로 증가한 상황은 아니어서 신중한 관리가 가능한 단계라는 입장이다.

한 인터넷은행 신용평가모델 관계자는 이와 관련 “금리 인상기에 경기가 안 좋아지는 경우 불량을 우량으로 판정하는 비율을 줄이는 등 리스크 관리를 강화하고 있다”고 설명했다. 

정 연구위원은 “현재 중·저신용자에 대한 대출 제공은 건전성 이슈로 인해 공급이 제한적이나 증·저신용자들 중 가운데 상당수는 실제 상환의지 및 능력이 있음에도 불구하고 전통적인 금융이력 부족 문제로 대출이 제한적인 경우도 발생한다”고 설명했다. 

이어 “대안신용평가를 이용해 해당 차주에게 대출을 제공할 경우 중·저신용자 대출 확대에 따른 건전성 악화에 대한 부담을 줄이면서 포용금융의 효과를 확대시킬 수 있다”고 제언했다.