【투데이신문 박주환 기자】 라임자산운용의 펀드 손실 금액이 6000억원을 넘어섰다. 

라임은 24일 ‘라임자산운용 펀드의 고객 기준 손실 금액 안내’를 발표하며 자펀드의 손실 규모가 6300억원 대로 집계 됐다고 밝혔다. 

최근 언론에서 펀드 손실 규모에 대해 언급되고 있지만, 해당 기준 및 실제 손실 금액에 대한 오해가 있어 이 같은 발표를 내놨다는 설명이다. 

앞서 라임에서는 직업 운용하는 4개의 모(母) 펀드와 모자(母子) 관계에 있는 173개의 자펀드 등 1조6679억원에서 환매연기가 발생했다.

라임의 경우 유동성 위험에 대한 고려 없이 과도한 수익추구 위주의 펀드구조를 설계 및 운용해 환매연기가 발생한 것으로 조사됐다. 

라임은 이에 따라 지난 23일 기준 자펀드의 손실 규모는 약 6341억원이라고 명시했다. 

특히 외부에서 지목하는 손실 규모에는 회사 펀드의 전체 설정액과 순자산이 상당 부분 중복 계산될 수밖에 없어 이 차이를 고객 손실로 이해하면 안 된다는 해명을 내놨다. 

펀드의 손실은 펀드의 설정액과 순자산의 차이로 계산될 수 있는데 라임의 환매 중단된 펀드의 투자 구조는 고객들이 자펀드를 가입하고 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 총수익스와프(TRS)를 통해 간접 형태로 투자하는 방식이기 때문이라는 것이다. 

라임 관계자는 “당사는 환매 연기 중인 모펀드와 자펀드의 실사를 진행, 순차적으로 기준가에 반영하고 있다. 지난 13일에 모펀드의 기준가격을 조정했고 대부분의 자펀드들은 21일까지 기준가격 조정이 완료됐다”라며 “모펀드의 투자 자산과 중복되지 않으면서 자펀드에서 직접 편입한 자산이 있는 경우 2월 말에 추가 조정이 있을 예정이다. 무역금융펀드의 기준가격 일부 하락도 같은 시기 있을 예정”이라고 말했다. 

이어 “TRS 레버리지 효과로 인한 손실이 반영되어 있고 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것”이라며 “당사가 환매연기 중인 173개 자펀드 기준, 고객 가입 금액이 약 1조6335억원이므로 최악의 경우에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것”이라고 덧붙였다.