【투데이신문 이세미 기자】 현대차증권을 포함한 4개 증권사가 금융감독원으로부터 리스크 관리 미흡 등을 이유로 제재를 받았다.

9일 금융당국에 따르면 금감원은 최근 현대차증권에 대한 검사를 진행, 리스크 관리 절차 강화와 재무 건전성 지표인 영업용순자본비율(NCR) 위험액을 관리할 필요가 있다며 경영유의 3건을 부과했다.

금감원에 따르면 현대차증권은 무등급 비율 한도 및 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자산 비율 한도를 초과한데 이어 NCR 위험액 계산이 시스템화 돼 있지 않고 수기 계산으로만 이뤄짐에 따라 리스크관리협의회 보고 시 모 본부의 NCR 위험액을 착오해 계산한 것으로 나타났다. 

이에 금감원은 현대차증권이 리스크가 큰 투자에 대해 리스크관리위원회가 실질적인 심의 권한을 행사할 수 있도록 리스크관리 절차를 강화해야 한다고 지적했다. 또 채무보증 한도관리 기준을 재검토하고, 채무보증 리스크 관리방안을 마련하는 등 채무보증에 대한 실질적이고 체계적인 관리가 이뤄질수 있도록 리스크 관리를 강화할 필요가 있다고 진단했다.

금감원은 메리츠증권에 대해서도 경영유의 4건, 개선 1건을 부과했다.

금감원에 따르면 메리츠증권은 거시경제 변수 등을 감안해 부동산PF 업무 관련 주요 변수가 회사의 부동산 PF 익스포져에 미치는 영향을 주기적으로 분석해야 함에도 이를 수행하지 않았으며 부동산금융 스트레스테스트 또한 시공사 부도율, 담보가치 하락 등 두 요인만을 기준으로 수행했다. 또 신용공여 현황 집계 시 부동산PF 시행사에 대한 직접대출을 기업금융업무 관련 신용공여로 잘못 분류한 사실이 드러났다.

금감원은 메리츠 증권에 대해 신용공여 한도 준수를 위한 내부통제가 미흡하게 운영되고 있다고 지적했다. 이어 시공사 부도율, 담보가치 하락 기준으로만 부동산금융 스트레스테스트를 수행한 것에 대해 다양한 방안을 마련할 것을 요구했다. 이어 개별 투자 건의 리스크가 충분히 반영되도록 성과보수 체계의 합리적인 개선도 주문했다.

또 심사위원회 개최 시 대표이사 및 계열회사 임원 등 심사위원이 아닌 자가 참여하고 있다며 참여인원을 심사위원으로 제한하고 의사록을 작성·보존하는 등 심사위원회 운영방식을 개선할 필요가 있다고 진단했다.

하나금융투자도 금감원으로부터 투자 한도 관리 주체를 일원화하고 관리를 철저히 하라며 경영유의 4건의 제재를 받았다.

금감원은 특히 하나금융투자에 대해 컨소시엄 시행사로부터 손해배상 소송을 제기 당한 사실이 있는 등 IB부서간 부동산투자 사업 진행에 대한 관리가 적절히 이뤄지고 있지 않다며 모 재개발사업 관련 사례에 대해 지적했다.

이에 하나금융투자가 투자한도 관리와 투자진행 현황에 대한 관리를 철저하게 할 필요가 있으며 스트레스테스트 정교화 등 부동산금융 리스크관리를 강화해야 한다고 강조했다. 아울러 부동산 PF 관련 대출현황 보고체계 개선 등이 필요하다고 진단했다.

키움증권의 경우 투자일임 계약 시 지정된 투자 운용인력을 유지하면서 신규로 인력을 충원하는 경우에 투자자 동의를 받지 않은 점이 드러나 경영유의 1건을 부과했다.

금감원은 키움증권에 대해 투자운용인력의 전문성, 평판 등이 투자일임계약 체결에 중대한 요소로 작용할 수 있어 사후 운용역 추가로 인한 투자자 민원 등 분쟁이 발생할 소지가 있다며 투자운용인력을 신규로 추가하는 경우에도 투자자의 동의를 받는 절차를 마련하는 등 내부통제를 강화할 필요가 있다고 지적했다.